Relatório Analítico dos Investimentos
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2019
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/12/2019
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 2.078.072,85 7,76% 964 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 8.223.072,54 30,69% 1.361 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... D+1 Não há 3.567.049,47 13,31% 876 0,05% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA... D+1 Não há 171.550,11 0,64% 131 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 7.845.283,92 29,28% 1.198 0,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... D+1 Não há 1.006.083,17 3,76% 321 0,34% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 1.095.525,10 4,09% 4.272 0,15% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... D+0 Não há 2.806.424,78 10,47% 654 0,10% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução 26.793.061,94
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2019
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2019)
Artigos - Renda Fixa Resolução
Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2019 GAP
Superior
Inf Alvo Sup
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 21.885.028,89 81,68% 20,00% 70,00% 100,00% 4.908.033,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 1.006.083,17 3,76% 0,00% 10,00% 60,00% 15.069.753,99
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 40,00% 3.901.949,88 14,56% 4,00% 20,00% 40,00% 6.815.274,90
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 2.679.306,19
Total Renda Fixa 100,00% 26.793.061,94 100,00% 24,00% 100,00% 210,00%
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JavaScript chart by amCharts 3.20.20RENDA FIXA26.793.061,94
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Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2019)
Artigos - Renda Variável Resolução
Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2019 GAP
Superior
Inf Alvo Sup
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1.339.653,10
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1.339.653,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 2.679.306,19
Artigo 8º, Inciso III 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 2.679.306,19
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1.339.653,10
Total Renda Variável 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 35,00%
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Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Dezembro / 2019)
Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 14.390.308,28 53,71 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.301.145,39 38,45 0,00
SICREDI 2.101.608,27 7,84 0,01

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos
Artigos Estratégia de Alocação - 2019 Limite
Inferior (%)
Limite
Superior (%)
Carteira $ Carteira %
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 21.885.028,89 81,68 20,00 100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 1.006.083,17 3,76 0,00 60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 3.901.949,88 14,56 4,00 40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 10,00
Artigo 8º, Inciso III 0,00 0,00 0,00 10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA
Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark) 0,91% 12,63% 1,90% 4,54% 12,63% 23,66% - -
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,89% 12,37% 1,86% 4,44% 12,37% 23,14% 0,01% 0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) 1,20% 11,82% 2,46% 5,25% 11,82% 22,73% - -
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,15% 11,20% 2,62% 5,15% 11,20% 21,46% 0,01% 0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,10% 11,19% 2,40% 4,92% 11,19% 21,53% 0,01% 0,02%
IRF-M 1 (Benchmark) 0,42% 6,76% 1,38% 3,33% 6,76% 14,21% - -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,40% 6,49% 1,31% 3,18% 6,49% 13,69% 0,00% 0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,40% 6,55% 1,33% 3,22% 6,55% 13,80% 0,00% 0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 0,43% 6,74% 1,28% 3,25% 6,74% 14,02% 0,00% 0,01%
CDI (Benchmark) 0,37% 5,96% 1,24% 2,80% 5,96% 12,76% - -
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 0,34% 5,53% 1,14% 2,59% 5,53% 11,83% 0,00% 0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,35% 5,74% 1,14% 2,66% 5,74% 12,44% 0,00% 0,00%
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Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2019)
JavaScript chart by amCharts 3.20.20BB GESTÃO: 53,71%CAIXA ECONÔMICA: 38,45%SICREDI: 7,84%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20BB GESTÃO14.390.308,28CAIXA ECONÔMICA10.301.145,39SICREDI2.101.608,27
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Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2019)
JavaScript chart by amCharts 3.20.20IRF-M 1: 63,73%IDKA IPCA 2A: 21,07%CDI: 14,56%IMA-GERAL: 0,64%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20IRF-M 117.074.439,63IDKA IPCA 2A5.645.122,32CDI3.901.949,88IMA-GERAL171.550,11
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Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)
Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR
Janeiro 23.949.475,24 0,00 0,00 24.121.302,17 171.826,93 171.826,93 0,72% 0,72% 0,83% 0,83% 86,27% 0,21%
Fevereiro 24.121.302,17 0,00 0,00 24.235.875,06 114.572,89 286.399,82 0,47% 1,20% 0,90% 1,73% 68,94% 0,20%
Março 24.235.875,06 0,00 0,00 24.353.955,45 118.080,39 404.480,21 0,49% 1,69% 1,19% 2,95% 57,27% 0,28%
Abril 24.353.955,45 0,00 0,00 24.506.800,62 152.845,17 557.325,38 0,63% 2,33% 1,06% 4,04% 57,61% 0,19%
Maio 24.506.800,62 0,00 0,00 24.684.289,61 177.488,99 734.814,37 0,72% 3,07% 0,64% 4,71% 65,19% 0,21%
Junho 24.684.289,61 0,00 0,00 24.856.982,57 172.692,96 907.507,33 0,70% 3,79% 0,45% 5,18% 73,18% 0,32%
Julho 24.856.982,57 0,00 0,00 25.043.337,17 186.354,60 1.093.861,93 0,75% 4,57% 0,72% 5,94% 76,90% 0,22%
Agosto 25.043.337,17 0,00 0,00 25.148.210,23 104.873,06 1.198.734,99 0,42% 5,01% 0,62% 6,60% 75,87% 0,30%
Setembro 25.148.210,23 0,00 0,00 25.347.297,72 199.087,49 1.397.822,48 0,79% 5,84% 0,45% 7,07% 82,52% 0,28%
Outubro 25.347.297,72 1.065.001,34 0,00 26.605.018,48 192.719,42 1.590.541,90 0,73% 6,61% 0,63% 7,75% 85,26% 0,28%
Novembro 26.605.018,48 2.681.498,15 2.662.927,75 26.695.085,45 71.496,57 1.662.038,47 0,27% 6,90% 0,98% 8,80% 78,33% 0,17%
Dezembro 26.695.085,45 37.140,80 86.000,00 26.793.061,94 146.835,69 1.808.874,16 0,55% 7,48% 1,64% 10,59% 70,66% 0,21%
Investimentos
IPCA + 6,00% a.a.
996633007,48%10,59%Investimentos x Meta Atuarial
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2019
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores
20162016Jul '16Jul '16Jul '17Jul '17Jul '18Jul '18Jul '19Jul '19Evolução do Patrimônio30.000.000,0027.000.000,0024.000.000,0021.000.000,0018.000.000,0015.000.000,00Patrimônio (R$)
Fev '19Fev '19Abr '19Abr '19Jun '19Jun '19Ago '19Ago '19Out '19Out '19Comparativo3.002.001.000.00Retorno (%)
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2019
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 3.526.403,40 0,00 0,00 3.567.049,47 40.646,07 1,15% 1,15% 0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 2.055.471,04 0,00 0,00 2.078.072,85 22.601,81 1,10% 1,10% 0,74%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... 170.036,55 0,00 0,00 171.550,11 1.513,56 0,89% 0,89% 1,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... 1.001.806,85 0,00 0,00 1.006.083,17 4.276,32 0,43% 0,43% 0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 8.190.114,51 0,00 0,00 8.223.072,54 32.958,03 0,40% 0,40% 0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 7.899.969,38 0,00 86.000,00 7.845.283,92 31.314,54 0,40% 0,40% 0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... 2.759.465,15 37.140,80 0,00 2.806.424,78 9.818,83 0,35% 0,35% 0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 1.091.818,57 0,00 0,00 1.095.525,10 3.706,53 0,34% 0,34% 0,01%
Total Renda Fixa 26.695.085,45 37.140,80 86.000,00 26.793.061,94 146.835,69 0,55% 0,21%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2019
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 9.767.603,94 0,00 1.662.927,75 8.223.072,54 118.396,35 1,21% 1,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 8.822.672,73 0,00 1.086.000,00 7.845.283,92 108.611,19 1,23% 1,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 3.476.020,68 0,00 0,00 3.567.049,47 91.028,79 2,62% 2,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 2.029.351,69 0,00 0,00 2.078.072,85 48.721,16 2,40% 2,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... 0,00 2.783.640,29 0,00 2.806.424,78 22.784,49 0,82% 1,14%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 1.083.222,70 0,00 0,00 1.095.525,10 12.302,40 1,14% 1,14%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... 0,00 1.000.000,00 0,00 1.006.083,17 6.083,17 0,61% 1,28%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... 168.425,98 0,00 0,00 171.550,11 3.124,13 1,85% 1,85%
Total Renda Fixa 411.051,68 1,56%
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2019
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 9.288.837,52 0,00 1.662.927,75 8.223.072,54 597.162,77 6,43% 6,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 8.393.185,31 0,00 1.086.000,00 7.845.283,92 538.098,61 6,41% 6,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 3.207.699,57 0,00 0,00 3.567.049,47 359.349,90 11,20% 11,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 1.868.969,15 0,00 0,00 2.078.072,85 209.103,70 11,19% 11,19%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 1.038.115,80 0,00 0,00 1.095.525,10 57.409,30 5,53% 5,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... 0,00 2.783.640,29 0,00 2.806.424,78 22.784,49 0,82% 5,74%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... 152.667,89 0,00 0,00 171.550,11 18.882,22 12,37% 12,37%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... 0,00 1.000.000,00 0,00 1.006.083,17 6.083,17 0,61% 6,74%
Total Renda Fixa 1.808.874,16 7,24%
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